ESB završio sveobuhvatnu procjenu pet hrvatskih banaka
05. lipnja 2020.
- Sveobuhvatna procjena provedena je po zahtjevu Hrvatske za uspostavu bliske suradnje s ESB-om.
- Obuhvaćala je pregled kvalitete imovine i testiranje otpornosti na stres za svaku banku.
- Nije utvrđeno postojanje nedostataka kapitala.
Europska središnja banka (ESB) objavila je danas rezultate sveobuhvatne procjene pet hrvatskih banaka, koja je provedena nakon što je Hrvatska podnijela zahtjev za uspostavu bliske suradnje između ESB-a i Hrvatske narodne banke. Sveobuhvatna procjena sastavni je dio procesa uspostave bliske suradnje između ESB-a i nacionalnog nadležnog tijela države članice EU-a čija valuta nije euro.
Sveobuhvatnom procjenom bile su obuhvaćene Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank, OTP banka Hrvatska i Hrvatska poštanska banka. Svih pet banaka dalo je suglasnost za objavu rezultata procjene.
Postupak se sastojao od pregleda kvalitete imovine i testiranja otpornosti na stres, koji su se zasnivali na metodologijama koje nadzor banaka ESB-a primjenjuje u svojim redovitim sveobuhvatnim procjenama banaka koje su nedavno svrstane u značajne ili koje bi mogle postati značajne.
Pregled kvalitete imovine nije računovodstveni nego bonitetni postupak. Njime ESB procjenjuje knjigovodstvenu vrijednost imovine banaka na određeni datum (za pet hrvatskih banaka taj je datum bio 30. lipnja 2019.). Osim toga, njime se utvrđuje treba li banka ojačati svoju kapitalnu osnovu. Pregled kvalitete imovine pet hrvatskih banaka proveden je na osnovu najnovije verzije ESB-ove metodologije pregleda kvalitete imovine, koja je objavljena u lipnju 2018.
Pregled kvalitete imovine dopunjen je testiranjem otpornosti na stres, u kojem se promatralo kako bi se kapitalne pozicije banaka mijenjale u osnovnom scenariju i u nepovoljnom scenariju tijekom trogodišnjeg razdoblja od sredine 2019. do sredine 2022. U testiranju otpornosti na stres primijenjena je metodologija koja je primijenjena i u EBA-inu testiranju otpornosti na stres u 2018. Osnovni scenarij posuvremenjen je najnovijim projekcijama dostupnima u trenutku početka sveobuhvatne procjene (uglavnom Makroekonomskim projekcijama stručnjaka ESB-a za europodručje iz lipnja 2019. i MMF-ovim Svjetskim gospodarskim izgledima iz travnja 2019.). U pretpostavkama upotrijebljenima u scenarijima testiranja otpornosti na stres nije se mogla uzeti u obzir trenutačna kriza povezana s bolešću COVID-19, koja je počela tek u prvom tromjesečju 2020. ESB trenutačno radi na oblikovanju dosljednog pristupa svim nadziranim subjektima radi praćenja utjecaja krize povezane s bolešću COVID-19. Isti će se pristup primijeniti i na hrvatske banke ako se uspostavi bliska suradnja s Hrvatskom.
Primijenjene minimalne stope za utvrđivanje nedostatka kapitala bile su na jednakoj razini kao u prethodnim sveobuhvatnim procjenama: stopa redovnog osnovnog kapitala (CET1) od 8 % za pregled kvalitete imovine i osnovni scenarij testiranja otpornosti na stres te stopa redovnog osnovnog kapitala od 5,5 % za nepovoljni scenarij testiranja otpornosti na stres. Stopa redovnog osnovnog kapitala ključno je mjerilo financijske stabilnosti banke.
Sveobuhvatnom procjenom utvrđeno je da nijedna od obuhvaćenih pet banaka nema kapitalnih nedostataka jer njihove stope nisu bile niže od minimalnih stopa koje se upotrebljavaju u pregledu kvalitete imovine i testiranju otpornosti na stres. Rezultati pet obuhvaćenih banka sažeto su prikazani u Tablici 1.
Tablica 1
Kretanje stope redovnog osnovnog kapitala i posljedične potrebe za kapitalom
| Naziv banke | Početna stopa CET1(1) | Stopa CET1 nakon pregleda kvalitete imovine (1) | Stopa CET1 u osnovnom scenariju (2) | Stopa CET1 u nepovoljnom scenariju (2) | Nedostatak CET1 |
| (%) | (%) | (%) | (%) | (mil. EUR) | |
| Zagrebačka banka | 21,28% | 21,14% | 20,46% | 13,94% | 0 |
| Privredna banka Zagreb | 21,78% | 21,77% | 22,01% | 16,40% | 0 |
| Erste & Steiermärkische Bank | 17,55% | 16,95% | 17,96% | 11,29% | 0 |
| OTP banka Hrvatska | 20,27% | 20,15% | 18,85% | 8,35% | 0 |
| Hrvatska poštanska banka | 20,24% | 18,69% | 18,85% | 6,30% | 0 |
(1) stopa CET1 na dan 30. lipnja 2019
(2) najniža stopa CET1 tijekom trogodišnjeg razdoblja na koje se odnosi testiranje otpornosti na stres
Detaljni rezultati i informacije o ishodu sveobuhvatne procjene mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.
Predstavnici medija mogu se s upitima obratiti Nicosu Keranisu, tel.: +49 172 758 7237.
